stata如何做滞后和差分变换

stata如何做滞后和差分变换

今天给大家带来的时间序列分析中经常用到的滞后算子和差分算子。

首先，无论是做时间序列还是做面板数据，都需要首先对模型进行设定。我们首先对时间变量进行设定

tsset t

解释：tsset命令就是告诉stata哪个是时间序列，在我举的例子中，t就是时间序列变量。你的时间序列变量的名称和x替换即可。

时间序列序列算子包括滞后算子和差分算子。

滞后算子（lag）用“L.”表示

差分算子（difference）用“D.”表示

如果我们想生成滞后算子和差分算子我们使用如下命令即可：

gen L1x=L.x

gen D2x=D.x

解释：1.用此命令即可生成滞后变量和差分变量

2.L2.x为滞后2阶，以此类推

如果想要对多阶段滞后或差分变量进行回归，有一下两种回归方法：

第一种方法：

reg x L1.x L2.x L3.x

第二种方法：

reg x L（1/3）.x

解释：1.跟上一个步骤命令不同，但是回归结果完全相同。

2.L（1/3）步骤的意思就是同时产生滞后1阶到3阶的变量

如：L（0/1）就是变量本身和滞后1阶的变量

我们还可以产生一阶差分的滞后值，就是一阶滞后滞后再进行差分。对变量先进性差分再进行滞后与对变量先进性差分再进行滞后是等价的。

我们可以在stata中试验一下

gen LDX=LD.x

gen DLX=DL.x

经过检验滞后我们可以发现是完全相同。